Stratégie Long / Short Forward Eurodollar ( 2nd suivi )

Une mise à jour de la stratégie s'imposait puisqu'on est à 13 jours de l'échéance du contrat forward 3 DEC 12 et par voie de conséquence du Long / Short . C'était en plus une occasion rêvée avec la perte du triple A français, je m'attendais à des réactions sur les taux EURUSD.


● Contexte

On est resté dans un range bien établi sur l'EURUSD sans grande variation si bien que même des petis mouvements font passer le pair pour un support des plus volatiles.
En gros, rien de bien nouveau, excepté la perte du triple A français, ce qui n'a pas non plus bouleversé l'attitude des cambistes.



● Valorisation de la stratégie

▪ On a acheté 100000 contrats forwards 03DEC à 1.29671 on pourrait les revendre à 1.28097 soit une perte de 1574 USD

▪ On a vendu 100000 contrats forwards 27 DEC à 1.29707, on peut les racheter à 1.28148 soit un gain de 1559 USD

En valorisation, spreads inclus, une petite perte de 15 USD pour le moment ( -1574 + 1559 ).