Quand il y a chute, il y a super chute sur le GBPUSD.
Avec le câble, ça rigole pas, et ceux qui sont entrés en position comme des bourrins s'en souviennent longtemps, ce sont les "vieux" qui le disent.
I - Un graphe pour relativiser le mouvement
II - Évaluation
On est acheteur de 20000 forwards Echéance 24 Avril 2013 sur GBPUSD au prix de revient de 1.580240
Si on doit sortir maintenant ça donne une perte de ( 20000 x 1.51004 - 6.50 ) - ( 20000 x 1.580240 ) = -1410.50 USD.
Pas de quoi être fier, et c'est peu dire !
On va continuer de compléter la position longue en achetant 10000 forwards à 1.51044 +6.5 de frais.
Ça procurera au total 30000 forwards 24 Avril GBPUSD au prix de revient de1.55719 frais inclus.
dimanche 24 février 2013
vendredi 1 février 2013
Strategie Long GBPUSD - suite 1
C'est vraiment une chose à retenir dans le trading : ne pas entrer en position d'une seule fois.
On a commencé à bâtir une stratégie acheteuse sur le gbpusd en payant 10000 fois le pair à 1.58612 sur le forward échéance le 24 Avril 2013 sur un total de 50000 souhaités.
I - Un graphe pour relativiser la semaine
Le moins qu'on puisse dire c'est que ça a bougé et pas dans le meilleur des sens pour nous mais pas de quoi se plaindre on aurait pu aussi entrer comme un goret sur le marché avec la totalité du nominal et se prendre une belle gifle.
II - Évaluation
On a si on devait sortir de la position : 10000.( 1.57264 - 1.586120 ) - (6.8*2) = -148.40 USD
Au contraire on achète à nouveau 10000 forwards 24 Avril 2013 à 1.5730.
Cela fera 20000 forwards 24 Avril 2013 au prix moyen de 1.580240 frais inclus.
On a commencé à bâtir une stratégie acheteuse sur le gbpusd en payant 10000 fois le pair à 1.58612 sur le forward échéance le 24 Avril 2013 sur un total de 50000 souhaités.
I - Un graphe pour relativiser la semaine
II - Évaluation
On a si on devait sortir de la position : 10000.( 1.57264 - 1.586120 ) - (6.8*2) = -148.40 USD
Au contraire on achète à nouveau 10000 forwards 24 Avril 2013 à 1.5730.
Cela fera 20000 forwards 24 Avril 2013 au prix moyen de 1.580240 frais inclus.
mardi 22 janvier 2013
Strategie Long GBPUSD
On poursuit comme prévu lors de la précédente analyse et cette fois on va entrer en position sur forward GBPUSD pour profiter du carry trade. Tout est à prendre et qui sait, ce sera peut être une petite consolation..
I - Eléments Graphiques
D'après mon sentiment la GBPUSD va monter, en particulier à l'heure actuelle je prévois une extension.
II - Les Prix
On souhaite entrer sur 50000 pairs.
On décompose le trade en 5 parts de 10000.
Pour cette fois achat 10000 forward 24 Avril 2013 à 1.586120
dimanche 20 janvier 2013
Première stratégie Forex sur 2013
C’est après avoir lu le file ( lien discussion sur www.strategies-options.com ici)
et avoir ensuite été amené à calculer la volatilité historique du Câble( Voir la fiche sur la volatilité historique du GBPUSD )que j’ai décidé d’initier une position sur le GBPUSD.
I – Configuration Graphique
On a deux grandes bornes qui sont 1.625 et 1.55, la première
qui permet l’étirement sur 1.65 et la seconde si elle est cassée qui ouvre la
porte des 1.5255
II – Carry Trade sur la GBPUSD
F = S . exp[( r – rf ). T]
où
r est le taux USD
rf est le taux GBP
conduit à un niveau de
forward/contrat future en dessous du spot. Autrement dit, en étant acheteur du
contrat forward ou du contrat future sur le GBPUSD on gagne le portage, si le
spot restait au même niveau jusqu’à l’échéance on ferait un gain net.
III – Stratégie
En tenant compte du fait qu’il vaut mieux être acheteur de
la GBPUSD que vendeur à cause du portage (cf ci dessus), je privilégie une
stratégie acheteuse.
On cote 1.5855 sur le spot. On va prendre un contrat forward
avec une échéance de 2 mois histoire de profiter du portage si jamais ça ne
bouge pas et que ça compense le spread bid-ask au moins ce serait déjà très
bien.
Je compte entrer avec plusieurs lots (5) de 10000 pairs, graduellement entre 1.59 et
1.62.
On va voir ça dans le courant de cette semaine.
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