En reprenant les cotations de ce matin, on se rend bien compte de la variabilité des taux d'intérêt sur les devises, en particulier telle que la variation des prix des contrats forwards par rapport au prix du spot ( manifesté par les points de swaps) a beaucoup bougé.
On avait tradé une différence de 0.00184 le 3 Juillet, effectuée 500000 fois.
Aujourd'hui cela vaut : 0.00103 - 0.00009 = 0.00094
Soit une performance de cette stratégie de : 500000 . (0.00184 - 0.00094) = 500000 . (0.00090) = +450 USD.
Une sortie très propre peut se faire immédiatement.
