Le spread entre les contrats forward des échéances du 19 Septembre 2012 et du 7 Janvier 2013 avait été initié à 0.00184. Le but était de profiter d'un "portage" positif dans le cas où les taux des différentes échéances ne bougeraient pas ou même, de profiter d'une variation "sympathique" des taux.
Il vaut à présent 0.00191 (0.00226 - 0.00035). Pour 500000 spreads, cela donne un résultat de :
500000 . ( 0.00184 - 0.00191 ) = 500000 . ( - 0.00007 ) = - 35 USD (spreads bid /ask inclus).
Ce n'est pas encore gagnant, mais il reste encore un peu de temps avant l'échéance (environ 1 mois ).
D'ici là, on sait que tout peut se produire encore.
