Arbitrage contrat forward / contrat forward sur EURUSD - Carry Trade - Suite 1

Les taux bougent et si on anticipe une intervention de la BCE sur les marchés après la baisse des notes de l'Allemagne, du Luxembourg et des Pays Bas  qui devrait intervenir rapidement selon certains observateurs ( cf Enquête Reuters ) , ça aide pas le spread sur les contrats forwards.

Il y avait 0.00184 points de swap d'écart entre les deux échéances le 3 Juillet dernier, il y en a 0.00206 (0.00274 - 0.00068) soit -0.00022. En ayant fait 500000 fois "l'arbitrage", cela donne -110 usd pour le moment (frais bid/ask inclus). Il y a pire, mais c'est pas terrible non plus.