Quand on parle arbitrage, c'est moins d'un point de vue académique que de celui d'une gestion sur deux instruments très corrélés.
Cette fois, c'est directement entre deux contrats forwards sur l'Eurodollar de chez Saxo Banque.
Le premier, le contrat échéance 19 Septembre 2012 soit 78 jours et le contrat 07 Janvier 2012 soit 188 jours.
En reprenant le calcul du prix d'un forward ( cf Contrat Forward sur le Forex ) on peut retrouver les taux implicites continus.
19/09/2012 : Bid : 0.379% / Ask 0.401%
07/01/2013 : Bid : 0.451% / Ask 0.468%
Une position intéressante serait l'achat du forward Sept 12 et la vente du forward Jan13
