On se devait de faire un point intermédiaire pour l'occasion où le long / short sur les contrat forward EURUSD des 19 Septembre et 7 Janvier passerait positif. C'est aujourd'hui le cas, avec même un gain symbolique.
A - La stratégie
Le but de la stratégie était de profiter du portage entre les deux échéance, à savoir 19-sept 2012 / 07-jan 2013. A partir du moment où on peut déceler une anomalie/une opportunité entre les échéances des contrats forwards, la stratégie de long/short est la plus simple.
Le long / Short avait été initié le 3 Juillet 2012 (cliquez ici pour voir l'analyse) pour 0.00184 points de swaps.
B - Valorisation
Voici les cotations que nous avons aujourd'hui :
En revendant l'échéance du 19 Septembre pour 0.00027 et en rachetant celle du 7 Janvier à 0.00210, on peut se racheter au total pour : ( 0.00210 - 0.00027 ) = 0.00183
Cela laisse un profit (petit) pour le moment de : 500000 . ( 0.00184 - 0.00183 ) = + 5 USD
C'est un début, continuons....
