Lorsque théorie et pratique se rencontrent, on a parfois des surprises, et parfois pas.
La semaine dernière on était parti sur :
- Achat 1000000 forward AUDUSD 10 octobre 2012 à 1.00795
- Vente 1000000 forward AUDUSD 24 avril 2012 à 1.02541
- Achat 1000000 forward AUDUSD 10 octobre 2012 à 1.00795
- Vente 1000000 forward AUDUSD 24 avril 2012 à 1.02541
On aurait aujourd'hui :
- Revente 1000000 forward AUDUSD 10 octobre 2012 à 1.01623 soit +8280 USD
- Rachat 1000000 forward AUDUSD 24 avril 2012 à 1.03454 soit - 9130 USD
Au total on a :
+8280 - 9130 = -850 USD
Les taux courts sur l'Aussie ont plus fortement réagit que les taux longs.
On espère que le rattrapage aura lieu avant l'échéance du 24 Avril.